La devoción en Cazorla hacia el Cristo del Consuelo es profunda, atribuyéndosele la salvación de vidas durante la riada de 1694 y el incendio provocado por las tropas de Napoleón en 1810. El lienzo, que se libró de las llamas cuando los franceses quemaron la antigua iglesia de Santa María, se encuentra hoy en el templo de San Francisco.
Durante la procesión, los fieles clavan billetes en la parte trasera del cuadro, una costumbre que, junto a lazos rojos y manos de cera, forma parte de la arraigada tradición. El dinero recaudado se destina a la Cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo para la conservación del lienzo y a ayudar a familias necesitadas.
La Feria de Cazorla alberga otras curiosidades como la 'puesta del maero', la ofrenda de trigo coincidiendo con la siega, los 'San Chelines' en honor a las corridas de toros, y los 'garbanzos tostaos' para pedir salud, dinero y amor. Antiguamente, se encendían hogueras en la Peña de los Halcones.
